2. Adım
Kitaptaki konuların ana başlıkları:
I. BÖLÜM
1. ÇOK DENKLEMLİ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ
1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)
Durağanlık
Belirleme (Identification)
Inpulse Response Fonksiyonu (Etki Tepki)
Varyans Ayrışması
Hipotez Testi
Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)
1.2.UYGULAMALAR
Sistemin Formülasyonu
II. BÖLÜM
2.EŞBÜTÜNLEME (EŞTÜMLEŞME, KOENTEGRASYON COINTEGRATION)
VE HATA DÜZELTME (ERROR CORRECTION) MODELLERİ
2.1.Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi
2.2.Koentegrasyon ve Hata Düzeltme
2.3.Johansen Koentegrasyon Testi
2.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri
III.BÖLÜM
3.UYGULAMALAR
3.1.Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme
3.2.Model Seçimi
3.4.Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)
3.5.TESTLER
3.6.Türkiye İle İlgili Verilerle Koentegrasyon Analizi
3.7.Koentegrasyon Analizi
3.8.Yapısal Vektör Otoregresyon (Structural vector autoregression (SVAR)
3.9.Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller (ARDL)
Tahmin Sonrası
Koentegrasyon İlişkisi
EK Tablolar
Tablo 3.23 Türkiye’nin Makroekonomik Büyüklükler
3.10.Bir Makale Uygulaması
